計量経済学I

講義要項講義録資料等

2020年度版 最終更新 2020.05.08 11:50


○講義要項

目標 ・回帰分析の基本的な仮定と導出方法を理解する
・回帰分析の計算結果の解釈を行う
・回帰分析の基本的な仮定が成立しない場合の対処方法を理解する
講義内容・計画 計量分析を行うに当たって必要な推定と検定を学び,回帰分析の前提条件と計算結果の解釈を踏まえたうえで,回帰分析の応用事例を学びます。
計量経済学とは,経済学に基づいた理論モデルを,データと計量経済学的手法により検証することで,実証分析とも呼ばれます。計量経済学の面白いところは,自分の興味=なぜ,なに,どのくらい,を具体的に知ることができる点です。本講義では実践的な計量経済学の手法を学びます。授業の前半では理論の解説を,後半ではパソコンによる実習を行います。

【授業計画】
おおむね以下の予定(基本日程)で行うが,受講者の力量に応じて若干の変更はあり得る。
第1週 ガイダンス、計量経済学とは、データの準備と加工
第2週 和記法、記述統計量、ヒストグラム、EViewsの操作
第3週 確率モデル、仮説検定(母平均、母分散の検定、差の検定)
第4週 相関関係(散布図、相関係数)、最小二乗法とは
第5週 単純回帰:パラメータの算出、仮定、係数の有意性(t値、p値)
第6週 多重回帰:パラメータの算出、係数の有意性、適合度
第7週 変数のコントロール、定式化の誤り、多重共線性、自由度不足
第8週 定式化のテクニック .皀妊襪隆愎形 
第9週 定式化のテクニック◆.瀬漾縞竸瑤糧展形、ラグ変数
第10週 係数制約(F検定、ワルド検定)、構造変化(チャウ検定)、モデルの選択(AIC)
第11週 パネル分析 .僖優襯如璽燭箸 パネル分析とは
第12週 パネル分析◆.侫ックスド・モデルとランダム・イフェクト・モデル
第13週 不均一分散と系列相関:検定、対処方法
第14週 ワークショップ(レポート対策&期末試験対策)
第15週 学習の確認(期末試験)

2020年度は,遠隔授業によって行うため,以下のように変則的に授業をすすめる

1. ガイダンス,パソコン環境の確認,eラーニングの利用手順,計量経済分析ツールのインストール(1)
2. 計量経済分析ツールのインストール(2),基本操作
3. 〜13 上記の基本日程の第3週〜第13週の内容

2回の不足分は,期末レポートの作成・提出によって代替する 
成績評価方法 レポートと期末試験を行います。配点は,レポート20点,期末試験80点です。
教科書・参考文献・図書 【教科書】
松浦克己/コリン=マッケンジー(2005)『EViewsによる計量経済学入門』,東洋経済新報社

【参考書】
山本拓/竹内明香(2013)『入門計量経済学』,新世社
山本拓(1995)『計量経済学』,新世社
履修上の注意 受講者数が情報実習室の定員を上回る場合には履修者数を制限する場合があります。具体的には,初回授業の出席者を対象とした抽選を行い,結果は第2回授業までに掲示等で周知します。そのため,受講希望者は,初回の授業に必ず出席すること。 統計学の基礎的知識(推定,検定等)を持つことを前提とします。経済統計機Ν兇鰺修済みであることが望ましいです。
2020年度は遠隔授業となるため,パソコン(WindowsまたはMacOSで動作するもの)を自前で準備出来ることを条件とします。
実習室定員の制約はなくなるので,2回目までの出席者は原則として受け入れます。

○講義録

日程 内容
1 2020.05.08 ガイダンス(PowerPointプレゼンテーション)
2 2020.05.15 2週目以降については,e-Learningサイトに 教材等を準備します。登録の手順は 「説明書(情コミクラス用)」を参照し,「計量経済学I」に自分自身で登録しておくこと。

○資料等

日程 内容
1 2020.05.08 【有用なフリーソフトの例】(おおむねMicrosoft Windows用/LinuxやMacOS対応のものもある)
GNUPLOT : グラフ作成
R : 統計処理言語
WinBUGS : ベイズ統計
PSPP : 統計処理(SPSSクローン)
gretl : 時系列分析
EViewsの学外利用は期限付きなので,できるだけ上記の中から自分のPC環境に合うものをインストールしておくこと。
少なくとも第3週からは統計処理のパッケージを用いた実習となるので,EViews,R,gretlの少なくとも1つは必ず使える状態にしておいてください。