計量経済学II

講義要項講義録資料課題

2020年度版 最終更新 2020.09.25 12:15


○講義要項

目標 ・回帰分析の基本的な仮定と導出方法を理解する
・回帰分析の計算結果の解釈を行う
・回帰分析の基本的な仮定が成立しない場合の対処方法を理解する
講義内容・計画 計量分析を行うに当たって必要な推定と検定を学び,回帰分析の前提条件と計算結果の解釈を踏まえたうえで,回帰分析の応用事例を学びます。
計量経済学とは,経済学に基づいた理論モデルを,データと計量経済学的手法により検証することで,実証分析とも呼ばれます。計量経済学の面白いところは,自分の興味=なぜ,なに,どのくらい,を具体的に知ることができる点です。本講義では実践的な計量経済学の手法を学びます。授業の前半では理論の解説を,後半ではパソコンによる実習を行います。

【授業計画】(前期・計量経済学Iの続編)
順序は,都合で若干の変更がありえる。
2020年度の内容は,若干変更する予定です(第1回のガイダンスにて説明)
  1. ガイダンス
  2. 多重回帰の復習
  3. 多重回帰(5) 定式化のテクニック(1) 関数形
  4. 多重回帰(6) 定式化のテクニック(2) ダミー変数
  5. 多重回帰(7) 定式化のテクニック(3) ラグ変数
  6. 分散不均一と系列相関(1) 分散不均一とは,検定
  7. 分散不均一と系列相関(2) 対処方法
  8. 分散不均一と系列相関(3) 系列相関とは,検定
  9. 分散不均一と系列相関(4) 対処方法
  10. 操作変数法とGMM法(1) 2SLS,IV法
  11. 操作変数法とGMM法(2) 外生性の検定
  12. 操作変数法とGMM法(3) GMM
  13. パネル分析(1) パネルデータとは
  14. パネル分析(2) フィックスト・ランダム・イフェクトモデル
  15. パネル分析(3) パネル推定の実際
  16. 授業の総括
成績評価方法 レポートと期末試験を行います。配点は,レポート20点,期末試験80点です。
2020年度は遠隔授業で実施するため,期末レポートと毎回の出欠状況(小課題)で評価します。配点は、期末レポート50%、出欠状況(小課題)50%とします。
教科書・参考文献・図書 【教科書】
松浦克己/コリン=マッケンジー(2005)『EViewsによる計量経済学入門』,東洋経済新報社

【参考書】
山本拓/竹内明香(2013)『入門計量経済学』,新世社
山本拓(1995)『計量経済学』,新世社
履修上の注意 受講者数が情報実習室の定員を上回る場合には履修者数を制限する場合があります。具体的には,初回授業の出席者を対象とした抽選を行い,結果は第2回授業までに掲示等で周知します。そのため,受講希望者は,初回の授業に必ず出席すること。 統計学の基礎的知識(推定,検定等)を持つことを前提とします。経済統計機Ν兇鰺修済みであることが望ましいです。
2020年度は遠隔授業となるため,パソコン(WindowsまたはMacOSで動作するもの)を自前で準備出来ることを条件とします。
実習室定員の制約はなくなるので,2回目までの出席者は原則として受け入れます。

○講義録

日程 内容
1 2020.09.25 ガイダンス(PowerPointプレゼンテーション)
2020年度前期の「計量経済学I」を受講していなかった方は第2回までにはソフトウェアのインストールを行っておいてください。
2 2020.10.02 2週目以降については,e-Learningサイトに 教材等を準備します。基幹システムの更新の都合によりURL(ホスト名)が前期とは異なっていますので,ブックマークに登録している方は新しいURLに変更しておいてください。登録の手順は 「説明書(情コミクラス用)」を参照し,「計量経済学II」に自分自身で登録しておくこと。

○資料等

日程 内容
1 2020.09.25 【前期:計量経済学Iで紹介した内容と同一】
【有用なフリーソフトの例】(おおむねMicrosoft Windows用/LinuxやMacOS対応のものもある)
GNUPLOT : グラフ作成
R : 統計処理言語
  RStudio : Rの統合デスクトップ環境(IDE)〜Rをインストール後に追加
WinBUGS : ベイズ統計
PSPP : 統計処理(SPSSクローン)
gretl : 時系列分析
EViewsの学外利用は期限付きなので,できるだけ上記の中から自分のPC環境に合うものをインストールしておくこと。
原則として第2週からは統計処理のパッケージを用いた実習となるので,EViews,R,gretlの少なくとも1つは必ず使える状態にしておいてください。